O que é opções Theta - Definição. Options Theta mede a taxa diária de depreciação de preço de uma opção de ações s com o estoque subjacente restante stagnant. Options Theta - Introdução. Em termos leigos, Theta é que as opções grego que lhe diz o quanto O preço de uma opção vai diminuir ao longo do tempo, que é a taxa de decadência de tempo das opções de ações Tempo decadência é um fenômeno bem conhecido em negociação de opções onde o valor das opções se reduz ao longo do tempo mesmo que o estoque subjacente permanece estagnado Time decay ocorre porque o extrínseco Valor que também é conhecido como o Time Value, das opções diminui como expiração se aproxima Por expiração, as opções não teriam completamente nenhum valor extrínseco e tudo fora do dinheiro Opções OTM iria expirar sem valor A taxa deste decadência diária todo o caminho até seu A expiração é estimada pelo valor das opções Theta Entendendo as opções Theta é extremamente importante para a aplicação de estratégias de opções que busca lucrar com o tempo Decay. Options Theta - Characteristics. Positive Tempo de expiração e Moneyness Opções Em geral, as opções Theta diminui como opções ir mais e mais no dinheiro ITM fora do dinheiro OTM e é maior quando no dinheiro ATM Opções Theta também aumenta à medida que a expiração se aproxima . Sabendo que mais perto prazo nas opções de ações de dinheiro tem um valor Theta maior do que opções de longo prazo do mesmo preço de exercício permite que você escolha a opção correta, a fim de otimizar os lucros para o seu período de espera espera Se você espera que o estoque para mover, mas não A qualquer momento em breve, você deve comprar opções que é tão longe de expiração como razoável, de modo a reduzir os efeitos do tempo decay. Calculating Aggregate opções Theta. When você tem um portfólio com muitas opções diferentes opções de ações em um único estoque, é útil para Saber o quanto o seu portfólio global é afetado pelo tempo decadência Você faz isso, agregando as opções totais Theta em sua carteira Quando as opções agregadas theta é negativo, você sabe t Hat sua carteira depende do mercado se deslocam muito rapidamente em seu favor, a fim de retornar um lucro e quando as opções agregadas theta é positivo, você sabe que seu portfólio vai fazer bem se o mercado permanece relativamente estagnado. Calculando opções agregadas Theta é muito simples Você Basta listar todas as Theta valor de todas as opções em seu portfólio e somá-los juntos do. Sample Opções Trading Portfolio 1.Options gregos Theta risco e Reward. Time valor decay o assassino chamado silencioso de compradores de opção, pode limpar um sorriso Fora do rosto de qualquer comerciante determinado, uma vez que sua natureza insidiosa se torna plenamente sentida Compradores, por definição, têm apenas um risco limitado em suas estratégias juntamente com o potencial de ganhos ilimitados Enquanto isso pode parecer bom no papel, na prática, muitas vezes acaba por ser a morte Por mil cortes. Em outras palavras, é verdade que você só pode perder o que você paga por uma opção Também é verdade que não há limite para quantas vezes você pode perder E como qualquer jogo de loteria Er sabe bem, um pouco de dinheiro gasto cada semana pode somar depois de um ano ou vida de não bater o jackpot Para compradores de opção, portanto, a dor de lentamente erodindo seu capital comercial sours a experiência. Agora, para ser justo, os vendedores são prováveis Para experimentar lotes de vitórias pequenas, ao começar lulled em um sentido falso do sucesso, somente para encontrar de repente seus lucros e possivelmente mais obliterated em um movimento feio de encontro a eles. Retornando ao valor do tempo decaimento como uma variável do risco, é medido na forma Da taxa não-constante de sua decadência, conhecida como Theta Theta valores são sempre negativos para opções longas, porque as opções estão sempre perdendo tempo valor com cada tick do relógio até a expiração é atingido Na verdade, é um fato da vida que todo o tempo Opções, não importa o que greves ou que os mercados, sempre terá valor de tempo zero na expiração Theta terá apagado todo o valor de tempo também conhecido como valor extrínseco deixando a opção sem valor ou algum grau de valor intrínseco Valor intrínseco Ue irá representar até que ponto a opção expirou no dinheiro Para obter mais informações, consulte A Importância do Time Value. Figure 7 IBM opções Theta valores Valores tomados em 29 de dezembro de 2007 com IBM em 110 09.Source OptionVue 5 Options Analysis Software. As você Pode ver a partir de um olhar para a Figura 7, a taxa de decadência diminui nos meses de contrato mais distantes O amarelo destaca os chamados que estão no dinheiro eo violeta o dinheiro no coloca As chamadas de janeiro de 110, por exemplo, têm um Theta de -7 58, o que significa que esta opção está perdendo 7 58 em valor de tempo a cada dia Esta taxa de decadência diminui para cada mês de volta 110 chamada com uma Theta de -2 57 Se pensarmos em valor de tempo sobre estas 110 chamadas como se ele Representado apenas uma opção de julho, claramente a taxa de perda de valor de tempo seria acelerar como a chamada de julho se aproxima de expiração ou seja, a taxa de decaimento é muito mais rápido sobre a opção perto de expiração do que com um monte de tempo restante nele No entanto, O montante de prémio de tempo nos meses de volta é gr Portanto, se um comerciante deseja menos risco de prémio de tempo e uma opção de mês de volta é escolhido, o trade-off é que mais prémio está em risco de risco Delta e Vega Em outras palavras, você pode diminuir a taxa de decadência, escolhendo Um contrato de opções com mais tempo nele, mas você adiciona mais risco em troca devido ao preço mais alto sujeito a mais perda de um movimento de preço errado e de uma mudança adversa na volatilidade implícita desde prémio mais elevado está associado com maior risco Vega Em A parte VIII deste tutorial mais sobre a interação dos gregos é discutida e analisada. As estratégias de opções comuns têm sinais Theta de posição que são fáceis de categorizar, uma vez que uma venda ou estratégia de venda líquida sempre terá uma posição positiva Theta enquanto uma compra ou compra líquida Estratégia terá sempre uma posição negativa Theta como visto na Figura 8. Para Teta Positiva, a premissa básica é coletar prémio de opção de comerciantes tendo altamente especulativo, as apostas de baixa probabilidade que eles vão estar certo abo Tanto a direção quanto a amplitude que eles acham que o estoque subjacente ou o FEF terão em um período finito de tempo. Dado que a maioria das opções OTM fora do dinheiro expiram sem valor, colocamos as probabilidades a nosso favor, enfatizando a coleta de prêmios De vender opções ao invés de simplesmente comprar uma chamada em linha reta ou put. As um assinante de Theta Positivo, você estará negociando junto com um comerciante profissional A idéia é fazer o serviço Theta positivo acessível para todos os investidores, não apenas os indivíduos de alto patrimônio líquido. O que é Theta Positivo Theta positivo. Positivo teta refere-se a opção de venda de tempo premium Esta estratégia é uma marca registrada de fabricantes de mercado de opções em que posições neutras delta são estabelecidas que são theta positivo e lucro por coletar o tempo premium. Positive Theta opções incluem Iron Condors, Calendar Spreads, Double Diagonals, Bull Spreads Pôr, e Bear Spreads Call. Membership Includes.4 a 6 comércios por mês. Risco elevado probabilidade negociações com média de 10 retu Rns em 7 a 30 dias periods. instant alertas por e-mail em cada comércio place. clear e concisa entrada e saída pontosplete análise de recompensa de risco em cada trade. click aqui para se inscrever NOW. or saber mais sobre Theta Positivo.
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